Zero lag moving average excel

8.20 Média móvel exponencial de zero-lag A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação da EMA (ver Média Móvel Exponencial) que adiciona um termo de momentum com o objetivo de reduzir a defasagem na média para acompanhar os preços atuais mais de perto. Para um dado período de N dias a fórmula é Onde o período de tempo é (N-1) 2. Uma EMA simples aplicada a pontos de linha reta acaba sendo sempre o fechamento em (N-1) 2 dias atrás. Assim, a idéia de adicionar nesta diferença ldquoclose - closelagrdquo é para compensar esse lag, para fazer a trilha ZLEMA uma linha reta exatamente. É claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para perto do próximo. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo de momentum é fazer com que os preços recentes sejam pesados ​​e, portanto, rastreados de perto, e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de atraso de momentum. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (ponto 7). O EMA atraso em uma linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de potência para a EMA (ver "Exponential Moving Average"), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo por 1 por dia e chegando a 0 hoje. Em sequências não retas, o retardo não é um simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos do GNU General Licença Pública como publicada pela Free Software Foundation ou versão 3, ou (a sua opção) qualquer versão posterior. ZLEMA - Zero Lag Exponencial Movendo Médio ZLEMA é uma abreviação de Zero Lag Exponential Moving Average. Foi desenvolvido por John Ehlers e Rick Way. ZLEMA é uma espécie de média móvel exponencial, mas sua idéia principal é eliminar o atraso decorrente da própria natureza das médias móveis e outros indicadores de tendência seguinte. Como segue o preço mais próximo, fornece também uma mais melhor média do preço e responde melhor aos balanços do preço. Exemplo: basta tentar imaginar linha reta de dados ndash pode acontecer quando os preços dos ativos estão subindo ou caindo constantemente. Se um comerciante usar um clássico EMA (média móvel exponencial), ele pode descobrir que o EMA é igual ao assetrsquos Fechar preço (n-1) 2 dias atrás. Em outras palavras ndash para cálculo de EMA de 5 dias, o valor EMA atual seria o mesmo que o preço Close (n-1) 2 2 dias atrás. Você pode ver o resultado na imagem abaixo. Como você já deve ter notado, os valores ZLEMA parecem diferentes. Não há diferença entre os valores e os preços Fechar. As equações (fórmula) para o cálculo de ZLEMA são as seguintes: Lag: (n dayrsquos period ndash 1) 2 Dados de entrada para EMA: Close (Close ndash Close n dayrsquos atrás) ZLEMA EMA de (Dados de entrada para EMA) O resultado final é uma média móvel exponencial que segue mais perto dos preços dos ativos. Se os preços forem uma linha reta então o ZLEMA seria a mesma linha reta. Veja a imagem abaixo. A linha verde exibe os preços ASSET. Os pontos azuis representam valores ZLEMA. A linha rosa e os pontos representam valores EMA. Como você pode ver, quando os preços criam uma linha reta, os valores ZLEMA são exatamente os mesmos que os preços são. Não há lag, nenhuma diferença. ZLEMA simplesmente reage muito mais rápido do que o EMA. Interessante o suficiente, isnrsquot it E o que acontece se os preços mudam rapidamente Olhe para a imagem abaixo. Você pode ver novamente que leva algum tempo para a EMA para se adaptar às condições em mudança no mercado. No outro lado ZLEMA pode se adaptar quase no mesmo momento que a mudança de preço acontece. É porque o cálculo de ZLEMA está sendo feito em um de-lagged dados, em vez de um regular. Os preços atuais estão sobrepeso e quanto mais vamos para o passado os dados estão mais abaixo do peso - ZLEMA remove o atraso ao dobrar o aumento de preços ou diminuir entre n e (n-1) 2 dias para minimizar o efeito cumulativo. Como usar este indicador de análise técnica para negociação Você pode usá-lo como qualquer outra média móvel (FRAMA, KAMA, HMA, T3, Vidya, DEMA, VAMA, etc.). Ele mostra as tendências prevalecentes no mercado para que você possa entrar comércios que estão em consonância com a tendência atual. Você pode combinar o ZLEMA com qualquer outra média móvel e procurar por seus cruzamentos. Você pode procurar padrões de gráfico (suportes, resistências, tops duplos e fundos, etc.), pois ZLEMA produz dados mais suaves do que os preços Close. Você também pode tentar comprar um ativo quando os valores ZLEMA estão subindo e vender o ativo quando os valores estão caindo. A imagem abaixo ilustra esta estratégia de negociação. A curva amarela traça ZLEMA e as setas exibem pontos de ruptura da média. Como com quase todos os indicadores técnicos a melhor coisa que cada comerciante pode fazer é testar seus próprios dados, suas próprias configurações, e suas próprias regras como o comércio. Surpreendentemente, às vezes o melhor resultado pode ser alcançado com configurações que não são comuns e regras que são bastante estranhas em um ndash primeiro olhar as coisas mais um comerciante pode mudar e experimentar com o melhor para ele e sua estratégia de negociação. Se você está interessado em um estudo mais aprofundado deste indicador técnico e prefere soluções prontas para servir, esta seção pode ser do seu interesse. Aqui você pode encontrar todos os indicadores disponíveis em arquivos do Excel para download. Metastock Fórmulas - Z Clique aqui para voltar a Metastock Fórmula Índice Zero Lag EMA Heres minha versão Metastock 6.2 codificado da Zero Lag Moving Average, conforme descrito em abril de 2000, Emissão de Análise Técnica de Ações e Mercadorias. Ive também usado para construir um Zero Lag MACD e um Zero Lag MACD sinal de disparo. EMA1: Mov (EMA1, Período, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: EMA1 Diferença ZeroLagEMA Zero Lag MACD EMA1: Mov (CLOSE, EMA1: EMA2: Mov (EMA1, E, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13: EMA1 Diferença EMA1: Mov (CLOSE, 21, E) EMA2: EMA1 Diferença ZeroLagMACD: ZeroLagEMA13 - ZeroLagEMA21 ZeroLagMACD (Para ser usado com o ZeroLag MACD acima) EMA1: Mov (CLOSE, 13, E) EMA2: Mov (EMA1,13, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13: EMA1 Diferença EMA1: Mov (EMA1, E) EMA2: Mov (EMA1,21, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA21: EMA1 Diferença ZeroLagMACD: ZeroLagEMA13 - ZeroLagEMA21 EMA1: Mov (ZeroLagMACD, 8, E) ) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagTRIG: EMA1 Diferença ZeroLagTRIG Zig Zag Validade perc: Entrada (Porcentagem, 2,100,10) Z: Zig (C, perc) Ref (Z, -1) lt Ref (Z, -2)) OR (Z, 1)) pc: (C-último) (Z, -1) e Ref (z, -1) gtRef (z, -2)) OR (zltRef (z, -1) E Ref (z, -1) ) LtRef (z, -2)) res: If (pcgtperc, 1,0) Se (Alert (res, 2) AND SD, 1, res)